核心摘要：在7月16日越南银行协会举办的加强银行风险管理能力研讨会上，国家银行透露，将部署监控工具和措施来评估商业银行的合规性，特别是巴塞尔协议III标准的合规性。
越南国家银行 (SBV) 一位官员在 7 月 16 日的一次活动中表示，越南国家银行 (SBV) 将部署监控措施和工具，以评估商业银行执行风险管理相关要求的合规性，特别是遵守巴塞尔 III 国际银行标准的情况。
在越南银行协会（VNBA）举办的加强银行风险管理能力研讨会上，越南国家银行银行系统安全部主任阮德龙表示：“这是国家银行提高治理效率的重要方向之一，在许多新挑战出现的背景下确保银行系统的安全。”
军队银行风险管理部副部长裴氏敏在活动中表示，目前，国家银行已经发布了指导巴塞尔协议实施的一系列文件，例如规范银行和外国银行分行资本充足率的第41/2016/TT-NHNN号通知、规范商业银行和外国银行分行内部控制体系的第13/2018/TT-NHNN号通知。 MB 高度赞赏 SBV 的法律文件体系。
这些是越南实施巴塞尔协议III的重要文件，肯定了越南国家银行根据国际惯例加强银行体系风险管理能力的坚定决心。
Mien表示，信贷机构必须自行收集中小企业（SME）客户的信息，以便根据法律规定对中小企业进行分类，这导致整个银行系统的不一致。
她说：“SBV应该为中小企业建立一个数据存储库，以确保整个银行系统的一致实施并优化系统的资源。
“违约损失率（LGD）模型是一个困难的模型，但每个信贷机构的数据还不完整。因此，她希望SBV建立一个共享的数据存储库，以确保所有债务结算成本的计算，并提高信贷机构建立的LGD模型的质量。”
此外，Mien表示，信贷机构正在实施内部资本充足评估流程（ICAAP），但仅基于各个信贷机构制定的宏观情景，导致无法看到宏观因素变化时对整个银行体系的影响。因此，她建议SBV发布标准化压力测试场景（类似于美联储每年实施的压力测试场景），以便信贷机构能够一致执行，从而提高SBV利用信贷机构压力测试结果来管理政策时的有效性。
与此同时，越南投资发展银行（BIDV）巴塞尔协议实施高级专家Nguyen Van Thinh表示，银行业在根据巴塞尔协议III改善风险管理的过程中面临一些挑战。它们是增加资本、管理数据和技术系统、调整商业模式以及利用定量模型的挑战。
Thinh表示：“根据SBV的新标准，信贷机构面临着增加资本以满足CAR要求从8％至10.5％的压力，而全球金融市场动荡，筹集外资的能力面临许多困难。”
Thinh还表示，缺乏高质量的定量数据来实施识别和对账引擎（IRE）方法，也缺乏强大而全面的IT系统来满足风险管理的要求。
还要推动银行业数据库和宏观经济数据建设，规范数据，以便银行共享和补充损失数据核算指导。
在巴塞尔协议III实施路线图上，Thinh建议SBV按规模对银行进行分类，分阶段申请，并鼓励大型银行率先进行测试。
BIDV代表还期望主管部门通过与国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织协调，举办培训课程和专门研讨会，促进巴塞尔协议III的培训和知识转移。